TRIVEZ BIELSA, FRANCISCO JAVIER
Introducción. Estrategia de investigación de la EconometrÃa. Análisis matricial. Modelo Lineal Simple: Especificación y estimación. Validación y predicción. Modelo Lineal General: Especificación y estimación. Validación y predicción. Modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar. Otros tópicos. Propiedades de los estimadores. Procedimiento de estimación de máxima verosimilitud. TeorÃa de los contrastes de hipótesis. Cálculo diferencial en notación matricial. Justificación de los puntos crÃticos del contraste de Durbin-Watson. Tablas estadÃsticas.
Esta obra ha sido pensada y elaborada como texto de un curso introductorio de EconometrÃa. Su peculiaridad respecto a otras obras publicadas sobre esta disciplina en castellano reside en el tratamiento detallado y riguroso del modelo de regresión lineal, el cual constituye un elemento imprescindible para el inicio del aprendizaje de la disciplina econométrica. El estudio de este modelo se completa con el análisis de las principales extensiones del mismo, esto es, los modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, lo que permite introducir el análisis de los modelos con autocorrelación y heteroscedasticidad y el de otros tópicos básicos econométricos: modelos no lineales, estimación con información a priori exacta, multicolinealidad y variables ficticias.
El contenido del libro aborda tanto el análisis teórico como el aplicado, incluyendo al final de cada capÃtulo dos casos prácticos con datos reales de la economÃa española en los que se aplican los conceptos teóricos desarrollados. La vertiente práctica de la obra se completa con la incorporación de ciento cinco problemas, de los que treinta y cinco están resueltos.
