Prácticas de Econometría Dinámica
Pérez Rodríguez, Jorge V.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este ob ...
Sinopsis
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este ob
Índice
PRESENTACIÓN DEL RECTOR
PRÓLOGO
EXPRESIONES GENERALES DE INTERÉS
PARTE I. ECUACIONES EN DIFERENCIA FINITA
1. Obtención de la solución completa, homogénea y particular
2. Ejemplos de resolución de EDFs usando rentabilidades
PARTE II. MODELOS DINÁMICOS CAUSALES
1. Multiplicadores dinámicos y retardos
2. Modelos a largo plazo e hipótesis económicas dinámicas
3. Estimación y contraste en modelos dinámicos
PARTE III. PROCESOS ESTOCÁSTICOS
1. Modelos ARMA. Identificación y propiedades estadísticas
2. Modelos ARMA estacionales. Identificación y propiedades estadísticas
3. Tendencias (deterministas y estocásticas) y ciclos.
Descomposición de un ARIMA(p,1,q)
4. Persistencia y reversión a la media. Tipos de decrecimiento de la
FAS, contrastes de raíces unitarias, ratio de varianzas
5. Estimación de modelos ARMA
6. Modelos ARIMA y ARIMA-estacionales
7. Análisis de intervención. Variables impulso y escalón
8. Diagnóstico de modelos ARMA/ARIMA.
Contrastes basados en los residuos
9. Predicción puntual y por intervalo. Evaluación de la predicción
10. Modelos para la varianza condicional variable en el tiempo
PARTE IV. COINTEGRACIÓN
1. Tendencias estocásticas y regresión espuria
2. Estimación y contraste de la relación a largo plazo
3. Estimación y contraste del mecanismo de corrección de error
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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